W lipcu 2007.r. na wysokości 67772.9 kilkletnia hossa dobiegła ku końcowi. Niepokojące informacje napływające z USA dotyczące rynku nieruchomości oraz załamujący się rynek derywatów doprowadził do ostudzenia rozpalonych emocji na Wall Street jak i GPW. Rynek hipoteczny powoli załamywał się, na światło dzienne wypływały zaskakujące informacje o liberalnie prowadzonych politych kredytowych amerykańskich banków, czego finałem była fala bankructw jankeskich instytucji finansowych.
15 września 2008 ogłoszona została upadłość ikony amerykańskiej bankowości inwestycyjnej Lehman Brothers. Efekt domina zaczął przenosić się ze strefy finansowej do strefy realnej, do stabilzacji której włączyły się wszstkie najwazniejsze instytucje świata z MFW na czele. W 2009 trybiki
finansowej machiny pracowały już na wysokim poziomie, w efekcie czego kluczowe indeksy giełdowe wytracały tempo spadków kończąc tym samym bessę. Od strony technicznej okres luty-marzec ’09.r. okazał się punktem zwrotnym na osi czasu i gdyby nie jeden mały szczegół sprawa mogłaby zostać niezauważona przez zwolenników AT. Mianowicie na drugą dekadę lutego 2009.r. wypadało ermanometryczne okienko czasowe wyznaczone na bazie trzech kluczowych punktów zwrotnych powstałych w okresie 2006 – 2007.r. 582 dni obserwacji i błąd pomiaru na poziomie 1% pokazuje tylko, jak ważnym elementem każdego prognozowania jest ermanometria, dzięki której w omawianym powyżej okresie, można było wyznaczyć czy też powiązać ze sobą wszystkie najwazniejsze ekstrema.
Poniżej zamieszczone są najciekawsze relacje pomiędzy kluczowymi ekstremami wykształconymi przez WIG czy też WIG20 w omawianym okresie. Wszystkie wykresy zostały opracoane na podstawie danych zaczerpniętych z portalu www.stooq.pl i przedstawiają dane dzienne.
cdn.