Ermanometria na WallStreet XXIII

W dniach 31 maja – 2 czerwca w Karpaczu odbył się zjazd miłośników rynków finansowych w ramach konferencji WallStreet23 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. 3 dni wykładów, szkoleń, rozmów i niekończących się dywagacji nt. przyszłości WIGu i S&P500.  Grubo ponad 1000 uczestników konferencji miało do dyspozycji kilkadziesiąt paneli tematycznych a jednym z nich był wykład o ermanometrii.  

100 kolorowych slajdów o tematyce związanej z prognozowaniem czasu, trójwymiarowym podejściem do rynku i przewrotnym ujęciu wykresu wystarczyło, aby pokazać najważniejsze aspekty ermanometrii. Padło wiele pytań, na które jeszcze nie ma odpowiedzi i możliwe, że nigdy ich nie będzie, jednakże zasianie ziarna w głowie słuchaczy zapewne poskutkuje zebraniem w przyszłości zyskownych plonów.  Jak szybko i jak obfite one będą okaże się dopiero za kilka tygodni czy też miesięcy, jednakże obecnie zachodzi szansa na zdobycie kilku oczek na rynku.  Mowa o okienkach czasowych, jakie pojawiły się przed konferencją i w trakcje  jej trwania. 

case 1

Minimum powstałe 20 maja 2019.r. wypadło w okienku czasowym wyznaczonym przez kluczowe ekstrema wykształcone w tym roku. Łącząc lutowy szczyt datowany na 2019-02-06 oraz późniejsze minimum z dnia kobiet wraz z kwietniowym dachem uformowanym przez WIG czwartego kwietnia, okazuje się, że punkt C przestrzeni OABC wypada na 17 V czyli sesję przed obecnym, tegorocznym denkiem. Od tamtego dnia Warszawski Indeks Giełdowy zaczął rosnąć a zwyżka trwa już kilkanaście dni. 

Rysunek 1. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Case 2

Innym podejściem do tegorocznych ekstremów jest wykorzystanie rozbieżności pomiędzy indeksem WIG a WIG20. Mianowicie dwa kluczowe szczyty utworzone w okresie styczeń – maj, przez ww benchmarki nie są ze sobą zgodne w czasie. To sprawia, że należałoby rozpisać Ermana także wg wskazań indeksu blue chips. Wyniki są nieco inne niż ma to miejsce w przypadku WIGu, gdyż okienko czasowe wypada 2 czerwca  czyli podczas trzeciego dnia trwania konferencji.  Z racji tego, że tym dniem była niedziela to sesją, podczas której możliwe jest powstanie ekstremum, ma prawo okazać się poniedziałek. Długość odcinka AC wynosi 86 dni co sprawia, że jest to bardzo krótka prognoza i wrażliwa na ewentualne niepowodzenie, jednakże przyjmując 1-2 dni jako dopuszczalny błąd pomiaru, okazuje się, że początek czerwca ma prawo przynieść zmianę trendu. 

 

Rysunek 2. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Konkluzja:  Najważniejsze szczyty i minima powstałe w tym roku znajdują się w jednej przestrzeni, w której obowiązuje klasyczny wzór ermanowski. Czy jednak początek czerwca okaże się końcem korekty wzrostowej okaże się jednak dopiero za jakiś czas – czas, będący kluczową zmienną mającą wpływ na zdefiniowanie układu 3D…

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *