Halloweenowe okienko nad Wisłą

Koniec października to okres, w którym pojawia się lokalne okienko ermanometryczne. Podstawą wyliczeń są kluczowe ekstrema zrobione przez WIG20 jak i WIG w ostatnich miesiącach. Rozpisanie trójkąta OABC nie powinno przysparzać większych problemów gdyż ww. indeksy utworzyły w tych samych dnia zarówno minima jak i ceny close. 

Na uwagę zwraca długość obserwacji, która wynosi jedynie 44 sesji co przy minimalnej dokładności na poziomie 1 dnia sprawia, że błąd prognozy wynosi co najmniej 2.3%. Przy dokładności na poziomie 2 dni błąd to aż 4.5% zatem ermanometria w takich przypadkach może okazać się zawodna. 

Z teoretycznego punktu nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć się wyznaczenia okienka czasowego i wg poniższych obliczeń, koniec bieżącego miesiąca to potencjalny wierzchołek C przestrzeni OABC.

 

 

Rysunek 1. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Czy wczorajsze close czy też dzisiejsze maksimum okaże się trafionym punktem zwrotnym okaże się za kilka dni, niemniej jednak halloween ponownie robi się strasznie na GPW…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *